本课程《金融学基础》系统介绍金融学核心理论与实务。内容涵盖金融系统概述、资金时间价值、资产估值、风险管理、投资组合理论、金融衍生品及公司金融基础，旨在帮助学习者建立完整的金融知识框架，掌握基本的金融分析与决策方法。

视频课程目录：
1. 参考教材关键词
2. 金融和金融系统
3. 资金时间价值与折现现金流
4. 资产估值：债券与股票
5. 风险管理概述
6. 投资组合理论与资本资产定价模型
7. 金融衍生品：期货与期权
8. 公司金融基础




课程详细目录：
├─{01}--参考教材各章的中英文关键词
│ └─{01}--各章关键词翻译
│ (1.1.1)--中英文关键词翻译.pdf
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├─{02}--模块一：金融和金融系统
│ ├─{01}--1.1金融的概念与内涵
│ │ [2.1.1]--金融的概念与含义.mp4
│ │ [2.1.2]--荷兰股份制.mp4
│ │ [2.1.3]--伊利运河债券.mp4
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│ ├─{02}--1.2个人（家庭）和企业的金融决策
│ │ [2.2.1]--个人家庭和企业的金融决策.mp4
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│ ├─{03}--1.3金融系统中的资金流动
│ │ [2.3.1]--资金的流动与金融系统.mp4
│ │
│ ├─{04}--1.4金融市场的类型
│ │ [2.4.1]--金融市场的类型.mp4
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│ ├─{05}--1.5金融创新和金融系统的功能
│ │ (2.5.1)--金融的历史：Miller.pdf
│ │ [2.5.1]--金融创新与金融系统的功能.mp4
│ │ [2.5.2]--次贷危机.mp4
│ │ [2.5.3]--金融系统功能之处理激励问题.mp4
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│ └─{06}--1.6金融学的学科体系
│ (2.6.1)--金融中的数学：RobertMerton.pdf
│ [2.6.1]--金融的学科体系.mp4
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├─{03}--模块二：跨时期优化：资金时间价值与折现现金流分析
│ ├─{01}--2.1资金时间价值、复利等基本概念与含义
│ │ [3.1.1]--2.1资金时间价值、复利等基本概念与含义.mp4
│ │
│ ├─{02}--2.2复利、计息频率与有效年利率
│ │ [3.2.1]--复利、计息频率与有效年利率.mp4
│ │
│ ├─{03}--2.3年金与分期摊还
│ │ #3.3.1#--住房按揭贷款实例.pdf
│ │ [3.3.1]--年金与分期摊还.mp4
│ │ [3.3.2]--等额本金和等额本息按揭贷款：示例与操作.mp4
│ │
│ ├─{04}--2.4个人生命周期财务规划
│ │ [3.4.1]--个人生命周期财务规划.mp4
│ │ [3.4.2]--举例：个人养老税收递延计划.mp4
│ │
│ ├─{05}--2.5资本预算决策与净现值法则
│ │ [3.5.1]--资本预算决策与净现值法则.mp4
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│ └─{06}--2.6资本预算综合举例
│ [3.6.1]--资本预算综合举例：PC1000项目.mp4
│
├─{04}--模块三：资产估值：一价定律、债券与股票估值
│ ├─{01}--3.1账面价值与市场价值
│ │ [4.1.1]--3.1账面价值与市场价值.mp4
│ │
│ ├─{02}--3.2信息、价格与有效市场假说(EMH)
│ │ [4.2.1]--3.2信息、价格与有效市场假说(EMH).mp4
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│ ├─{03}--3.3债券的基本概念、一价定律与债券定价
│ │ [4.3.1]--3.3债券的基本概念、一价定律与债券定价.mp4
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│ ├─{04}--3.4票面利率、当前收益率与到期收益率
│ │ [4.4.1]--3.4票面利率、当前收益率与到期收益率.mp4
│ │
│ ├─{05}--3.5股利折现模型（DDM）
│ │ [4.5.1]--3.5股利折现模型（DDM）.mp4
│ │
│ └─{06}--3.6基于盈利与投资机会的股票估值模型
│ [4.6.1]--3.6基于盈利与投资机会的股票估值模型.mp4
│
├─{05}--模块四：风险管理概述：概念与原理
│ ├─{01}--4.1风险的概念与测度
│ │ [5.1.1]--4.1风险的概念与测度.mp4
│ │
│ ├─{02}--4.2分散化：系统风险和非系统风险
│ │ [5.2.1]--4.2分散化的基本原理：系统风险与非系统风险.mp4
│ │
│ ├─{03}--4.3对冲：远期与期货
│ │ [5.3.1]--4.3对冲的基本原理及远期与期货.mp4
│ │
│ ├─{04}--4.4互换
│ │ [5.4.1]--4.4互换.mp4
│ │
│ └─{05}--4.5保险：期权
│ [5.5.1]--4.5保险的基本原理和期权相关概念.mp4
│
├─{06}--模块五：投资组合理论与资本资产定价模型
│ ├─{01}--5.1投资组合的概念
│ │ [6.1.1]--投资组合的概念.mp4
│ │
│ ├─{02}--5.2风险资产与风险资产的组合过程
│ │ (6.2.1)--组合理论基础.pdf
│ │ [6.2.1]--风险资产与风险资产的组合过程.mp4
│ │ [6.2.2]--风险资产组合举例与操作：PN&QT.mp4
│ │
│ ├─{03}--5.3无风险资产与风险资产的组合过程
│ │ [6.3.1]--无风险资产与风险资产的组合过程.mp4
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│ ├─{04}--5.4资本市场均衡与资本市场线（CML）
│ │ [6.4.1]--资本市场均衡与资本市场线（CML）.mp4
│ │
│ └─{05}--5.5证券市场线（SML）与CAPM的应用
│ (6.5.1)--资产定价.pdf
│ [6.5.1]--证券市场线（SML）与CAPM的应用.mp4
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├─{07}--模块六：金融衍生品：期货与期权
│ ├─{01}--6.1期货-现货平价关系
│ │ [7.1.1]--期货-现货平价关系.mp4
│ │
│ ├─{02}--6.2期货的套期保值（对冲）原理
│ │ (7.2.1)--利用股指期货对个股或股票组合进行套期保值.pdf
│ │ [7.2.1]--期货套期保值或对冲的原理.mp4
│ │
│ ├─{03}--6.3期货投机交易与杠杆机制
│ │ [7.3.1]--期货投机与杠杆交易.mp4
│ │ [7.3.2]--国债327事件.mp4
│ │
│ ├─{04}--6.4期权的价格特征
│ │ [7.4.1]--期权的相关概念及价格特征.mp4
│ │
│ ├─{05}--6.5看涨-看跌期权平价关系
│ │ [7.5.1]--看涨-看跌期权平价关系.mp4
│ │
│ ├─{06}--6.6二项式二叉树期权定价模型
│ │ [7.6.1]--二项式二叉树期权定价模型.mp4
│ │
│ ├─{07}--6.7两阶段（两步）二项式期权定价
│ │ [7.7.1]--两阶段二项式期权定价：动态复制技术与自融资策略.mp4
│ │
│ ├─{08}--6.8Black-Scholes欧式期权定价模型（B-S模型）
│ │ [7.8.1]--Black-Scholes期权定价公式.mp4
│ │
│ ├─{09}--6.9杠杆企业的期权特征（或有权益分析）
│ │ [7.9.1]--杠杆企业的期权特征（或有权益分析）.mp4
│ │
│ └─{11}--课外阅读：FisherBlack
│ (7.11.1)--FisherBlack.pdf
│ (7.11.2)--FisherBlack2.pdf
│
└─{08}--模块七：公司金融基础
├─{01}--7.1实物期权的概念
│ [8.1.1]--实物期权的概念.mp4
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├─{02}--7.2实物期权与金融期权的联系与区别
│ [8.2.1]--实物期权与金融期权的联系与区别.mp4
│
├─{03}--7.3资本结构的概念与资本结构无关性定理（MM定理I）
│ [8.3.1]--MM定理I.mp4
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├─{04}--7.4现代最优资本结构理论
│ [8.4.1]--最优资本结构理论.mp4
│
└─{05}--7.5企业股利政策（MM定理II）
[8.5.1]--股利政策.mp4