本课程《数据模型与投资决策》系统讲授金融计量学核心理论与方法，聚焦时间序列分析在投资领域的应用。课程涵盖从基础回归、动态模型到非平稳序列处理等关键模型，并深入探讨误差项诊断与修正。最后通过资产定价、市场有效性、利率期限结构与期权定价四大实证案例，将理论模型与投资决策实践紧密结合，培养运用数据模型解决实际金融问题的能力。

视频课程目录：
1. 复习
2. 时间序列回归的一般问题
3. 动态模型
4. 非平稳时间序列模型
5. 误差项自相关与异方差
6. 案例（资产定价模型、市场有效性与事件研究法、利率期限结构模型、期权定价理论与实证）




├─{01}--复习
│ (1.1.1)--Video_数据分析与投资导论.wmv
│ (1.1.2)--金融计量学ch1.ppt
│ (1.1.3)--金融计量学ch2.ppt
│ (1.1.4)--金融计量学ch3.ppt
│ (1.1.5)--2018年Eviews7.2软件.zip
│
├─{02}--时间序列回归的一般问题
│ (2.1)--金融计量学ch4.ppt
│ [2.1]--1.时间数列数据的特殊性-2.mp4
│ [2.2]--2.时间序列数据回归的特殊性-2.mp4
│ [2.3]--3.时间序列回归中OLSE的有限样本性质及其假定-2.mp4
│ [2.4]--4.时间序列回归中OLSE的大样本性质及其假定-2.mp4
│ [2.5]--5.平稳与弱相关时间序列.mp4
│ [2.6]--6.时间序列非平稳的来源.mp4
│ [2.7]--7.确定性趋势与季节模型-2.mp4
│ [2.8]--7.8.mp4
│ [2.9]--7.9.mp4
│
├─{03}--动态模型
│ (3.1)--金融计量学ch5.ppt
│ [3.1]--8.单变量平稳时间序列模型：ARMA模型.mp4
│ [3.2]--9.VR模型.mp4
│ [3.3]--8.3.mp4
│ [3.4]--8.mp4
│
├─{04}--非平稳时间序列模型
│ [4.1]--10.非平稳序列回归的“伪回归”问题.mp4
│ [4.2]--11.单位根检验.mp4
│ [4.3]--12.协整与误差修正模型.mp4
│ [4.4]--13.结构突变检验.mp4
│ [4.5]--9.5Eviews软件的应用：单位根检验.mp4
│ [4.6]--9.6协整与误差修正模型.mp4
│
├─{05}--误差项自相关与异方差
│ (5.1)--金融计量学ch6.ppt
│ [5.1]--14.什么是随机误差项自相关.mp4
│ [5.2]--15.随机误差项自相关的检验.mp4
│ [5.3]--16.误差项自相关模型的修正.mp4
│ [5.4]--10.4误差项自相关检验.mp4
│ [5.5]--10.5误差项自相关问题的处理.mp4
│
└─{06}--案例
│ (6.1)--金融计量学ch7.ppt
│ (6.2)--金融计量学ch8.ppt
│ (6.3)--金融计量学ch9.ppt
│ (6.4)--金融计量学ch10.ppt
│
├─{01}--资产定价模型实证研究
│ (6.1.1)--资产定价模型理论.wmv
│ (6.1.2)--资产定价实证模型.wmv
│ (6.1.3)--中国实证案例.wmv
│
├─{02}--市场有效性与事件研究法
│ (6.2.1)--市场有效性理论部分.wmv
│ (6.2.2)--弱式有效市场检验.wmv
│ (6.2.3)--半强及强式有效实证.wmv
│
├─{03}--利率期限结构模型与实证
│ (6.3.1)--利率期限结构（理论）.wmv
│ (6.3.2)--金融计算器使用.mov
│ (6.3.3)--利率期限实证期望与风险溢价.wmv
│ (6.3.4)--利率期限拟合与动态模型.wmv
│
└─{04}--期权定价理论与实证
(6.4.1)--期权介绍.wmv
(6.4.2)--期权定价模型.wmv
(6.4.3)--期权实证.wmv